日経225先物オプション実況スレ29962
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
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良い歳してWUGの田中美海ちゃんのエッチっぽい姿で抜きまくってる哀れな珍カス基地外ニートすずはらみさきち ◆5oR0dKBDzY(爆笑wwwwwwwwwwwwwwwww
http://livedoor.blogimg.jp/seiyumemo/imgs/5/a/5a82e287.jpg ２月１４日（水）
０８：５４ 今日の放送予定
第１９６回通常国会
０８：５５ 衆議院予算委員会（中継）
平成３０年度総予算
集中審議（経済問題等）
質疑者
山口 壯（自民）
江渡 聡徳（自民）
遠山 清彦（公明）
枝野 幸男（立憲）
（休憩後）
枝野 幸男（立憲）
後藤 祐一（希望）
井出 庸生（希望）
小熊 慎司（希望）
原口 一博（無会）
広田 一（無会）
藤野 保史（共産）
下地 幹郎（維新）
バレン退院キッス、リボンを添えて
下痢！下痢！ 買おうとしてる個別ある一定のラインで吹き上げやがる。
やめろや おまえらは初心者だから知らないのも無理はないけど、
レシオ投資法がパフォーマンス的に最強なんだよ 前場でプラスを維持させ後場から爆下げさせれば日銀の邪魔も無いので
効率的に売り崩せると見た。 昨日の流れと似てるな。
円高進行を前提とすると日経は買えないね。 リバ終了ですかね
相変わらす日経弱すぎw
ここから今日も下値模索へ >>820
そんな謎ばっかりやったら取引出来ないやろwww メモで爆上げ
VIX不正逮捕で爆上げ
なーんてかんたんにいくかね 下げたら下げたで日銀が来るし
いかに前場を上手くチョイ上げで纏めきるか あの程度のＧＤＰ四半期速報なんて買い材料になどならんと思ったがそうでもないのか？ >>843
大俵って書きたかったんだよね、おしい。 >>849
円建て日経は買いたくないが、ドル建て日経は買いたい。なんならダブルブルでもいい 今回の下げが利確下げだったとすると、つぎに外人が本腰で買ってくるまで買えない >>870
たしかに違ったｗ
原資産上がるほどカバードコールは無限に儲かるな
プット売は利益限定だった >>869
ここでそれ教わる人多くて人数減る事も教わった >>877
ドル建て日経を高くして、外人が撤退売りをしたいのだよ ナイトで付けた先物安値はザラ場で一回はつけるって格言あるよね あれ、コール売ってるからやはりカバードコールは利益限定か 朝のインチキ吊り上げは結局１００円幅以上の立派な上髭になると予想 買い豚wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 個人は上がって欲しいけどそれを許さない機関
勝負ついてるわ いつもいつもなんだかなぁ…分かりやすくて良いけれど いやむしろ開始15分も頑張ったことをほめるべき
今日なんて落ちて当たり前なんだから >>894
デルタ合わせてたら限定やね
今の話は上がってもIV落ちるからカバコ良いなって事やったはず、、、 トランプが日本のこと批判してたのに上げるのがおかしい ドル建てって円買&先物売&MSQ清算でいけるもんな。 政府がトランプにビビってこの円高でも何もコメントしないから
今日も日経だけはアホみたいに売られる展開かよ
ドル円が108円台なら21500台までは余裕で回復しててもいいのにな https://jp.reuters.com/article/usa-stocks-volatility-manipulation-idJPKCN1FX1X5
2018年2月14日 / 00:31 /
ＶＩＸ指数に市場操作があったとの告発、米当局に提出
『［１２日 ロイター］ - シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）の問題を利用して市場操作が行われたと
告発する書簡が米金融当局に提出された。』（上記ロイターニュースのURL先より、以下同様）
『この匿名の人物は、高度なアルゴリズムを持つトレーディング・ファームは、実際に取引を行ったり資本を活用することなく
Ｓ＆Ｐのオプションにクオートを提示するだけでＶＩＸを操作することが可能だと指摘している。』
『書簡は「ＶＩＸに連動したＥＴＰの清算は、こうした商品の組成上の問題だけが原因ではなく、むしろ、ＶＩＸ指数の操作が主な要因だ」と指摘している。』
ということですが、この前ちょっとネタにしましたが中身を深堀するのをスルーしたＣＢＯＥのページを確認しましょう。
http://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
White Paper
こちらの３ページに『The VIX Calculation: Step-by-Step』というのがありましてですな、
『Stock indexes, such as the S&P 500, are calculated using the prices of their component stocks. Each index employs rules that govern the selection of component securities and a formula to calculate index values.』
ここはSP500とかの株価インデックスはどう計算するかという話。
『The VIX Index is a volatility index comprised of options rather than stocks, with the price of each option reflecting the market’s expectation of future volatility.』
ということなのですが、まあそもそも論としてオプションのプライシングは確かに「reflecting the market’s expectation of future volatility」ということではあるかも知れませんが、
オプションといえども一つのコモディティではありますので、市場の純粋期待だけで動くわけではなく、
時にコモディティとしてお家の事情で何でもいいから買うとか売るとかしないといけないケースが生するわけですな。
でもってオプションのプライスから出てくるインプライドボラティリティをつかう訳ですし、もともと原資産よりも流動性が低くて板が薄かったりするから、
お家の事情系の動きで上下どっちでもスパイクするとインプライドボラが爆発しますし、プライスじゃなくてボラを参照しに行っているのですから
「お家の事情で値段はともかく買わないといけない」という時のスパイクの方が凶悪な結果になる（プライス上がった時のボラの上げがレバレッジ効いた状態になるから）でしょうな。
http://www.doramemon7743.saku□ra.ne.jp/doramemon1802.html レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
